まれに起こる Windows XP の不具合です。削除しようとしても削除できませんし、放置しておいて実害はありません。
気になる場合は、下記の方法で通常の状態に戻せるようです。

1. てきとうなファイルを削除します。
2. ごみ箱を閉じた状態でごみ箱を空にします。
3. PC を再起動します。

これと類似した現象で、ごみ箱が空になっているのにもかかわらず、アイコンの表示がごみのある状態のままになることがあります。その場合も、一度何かてきとうなファイルを削除し、ごみ箱を空にしなおすことで解決するようです。