Excel2002以上ならば、

1. メニューバーで [ツール] - [オートコレクトのオプション]をクリックします。
2. 入力オートフォーマットタブをクリックします。
3. 「インターネットとネットワークのアドレスをハイパーリンクに変更する」のチェックをはずします。
4. [OK] をクリックします。

Excel2000以下にはその機能がないので、下記関連URLのような対処が必要になります。

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＜関連URL＞
・[XL2000] ハイパーリンクが自動的に作成されないようにする方法
・ハイパーリンクをまとめて解除したい （インストラクターのネタ帳）