サーバーのホスト名に _（アンダーバー）を含んでいると、Cookie を利用できないため Session変数の値も保存されません。可能であれば、ホスト名の変更を検討してください。

確かに、Windows でアンダーバーを含むコンピューター名をつけようとする警告のメッセージが表示されます。無視して名前を決定することもできますが、思わぬところでトラブルが発生するわけです。 さらに、-（ハイフン）を使うとトラブルが生じるケースもあるので、コンピュータ名は半角英数のみでつけるのが無難です。